Сравнение CCOM с DJP
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while DJP is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам CCOM и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 9.95% |
Correlation
The correlation between CCOM and DJP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. DJP — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение CCOM c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и DJP
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -78.35% | +70.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -36.70% | +29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -50.78% | +47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 19.47% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.02% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.05% | -4.12% |
Сравнение комиссий CCOM и DJP
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и DJP
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and DJP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор