Сравнение CCOM с CERY
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while CERY is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 23.57%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.43% |
Correlation
The correlation between CCOM and CERY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CERY — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение CCOM c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CERY
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -14.33% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -8.39% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.60% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.84% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.83% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.83% | -1.90% |
Сравнение комиссий CCOM и CERY
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CERY
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CERY в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.04% | 4.99% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CERY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CERY has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор