PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. CCOM.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 23.43%/yr for AVGE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 17.74%.

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.59%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.00%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		17.74%15.30%23.75%16.41%10.07%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and AVGE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

CCOM.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.12

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.28

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.95

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

20.78

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.12

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.75

-0.97

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и AVGE

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-17.56%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-7.51%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-17.56%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

0.00%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.03%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.79%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и AVGE

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.28%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.36%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.94%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

13.33%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

13.33%

-4.90%

Сравнение комиссий CCOM.TO и AVGE

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и AVGE

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and AVGE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: CI and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор