PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. CCOM.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 29.80%/yr for AVDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.51%.

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.89%
1 год
45.88%
3 года*
29.80%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.25%42.52%18.00%14.27%17.73%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and AVDV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CCOM.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.23

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.22

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.64

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

15.75

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.23

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.03

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и AVDV

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-36.44%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-12.67%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-14.64%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.75%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.85%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.92%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и AVDV

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.83% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.08%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

14.26%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

14.02%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

16.18%

-7.75%

Сравнение комиссий CCOM.TO и AVDV

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и AVDV

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and AVDV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: CI and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор