PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOI с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCOI с F

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. CCOI operates in Telecom Services (Communication Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCOI returned -5.50%/yr vs 5.95%/yr for F. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCOI и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOI показывает доходность -37.16%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям F по среднегодовой доходности: -5.50% против 5.95% соответственно.

CCOI

1 день
-4.52%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-37.16%
6 месяцев
-39.11%
1 год
-71.59%
3 года*
-37.50%
5 лет*
-25.75%
10 лет*
-5.50%

F

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.30%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.03%
1 год
35.34%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.18%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOI и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		-37.16%-70.14%7.19%41.23%-17.20%27.78%-5.33%51.98%4.25%14.33%
F
Ford Motor Company		7.97%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between CCOI and F is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2002 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOI:

$645.91M

F:

$56.34B

EPS

CCOI:

-$3.56

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

CCOI:

0.68

F:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

CCOI:

$948.70M

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOI:

$307.44M

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

CCOI:

$187.51M

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Communications Holdings, Inc.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с CCOI:
CCOI с DTE.DECCOI с BCE.TOCCOI с DLXCCOI с ARCCCCOI с CRWDCCOI с LOWCCOI с EPD
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

CCOI vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOI
Ранг доходности на риск CCOI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI: 88
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOI c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.95

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.71

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.59

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.85

-5.30

CCOI vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOI и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOI и F

Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-97.07%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-22.31%

-51.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.85%

-36.51%

-46.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.85%

-58.62%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.85%

-64.77%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.85%

-38.93%

-43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-44.69%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.42%

9.20%

+40.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOI и F

Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

13.03%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.45%

29.76%

+39.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.06%

37.53%

+49.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.20%

39.44%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.14%

37.47%

+3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOI и F

Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности F в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		7.95%14.15%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%
F
Ford Motor Company		4.34%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOI и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
239.19M
43.25B
(CCOI) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOI и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.0%
18.4%
Активы портфеля
CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCOI and F have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOI has higher volatility (27.19%) compared to F (13.03%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.72% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOI и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор