PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOI с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCOI с F

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. CCOI operates in Telecom Services (Communication Services), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCOI returned -7.89%/yr vs 5.30%/yr for F. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCOI и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOI показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям F по среднегодовой доходности: -7.89% против 5.30% соответственно.

CCOI

1 день
-6.47%
1 месяц
-27.04%
6 месяцев
-49.44%
С начала года
-45.57%
1 год
-76.91%
3 года*
-40.09%
5 лет*
-27.68%
10 лет*
-7.89%

F

1 день
0.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.70%
1 год
32.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOI и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		-45.57%-70.14%7.19%41.23%-17.20%27.78%-5.33%51.98%4.25%14.33%
F
Ford Motor Company		10.70%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between CCOI and F is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2002 г.

0.24

The correlation between CCOI and F shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOI:

$586.41M

F:

$55.50B

EPS

CCOI:

-$3.56

F:

-$1.51

Коэффициент P/S

CCOI:

0.59

F:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

CCOI:

$948.70M

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOI:

$307.44M

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

CCOI:

$187.51M

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogent Communications Holdings, Inc.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с CCOI:
CCOI с DTE.DECCOI с BCE.TOCCOI с DLXCCOI с ARCCCCOI с CRWDCCOI с LOWCCOI с EPD
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

CCOI vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOI
Ранг доходности на риск CCOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOI: 66
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOI c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.88

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.63

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.39

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.15

-4.60

CCOI vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOI на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOI и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOI и F

Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-97.07%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.28%

-23.39%

-53.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.22%

-36.51%

-48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.22%

-58.62%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.22%

-64.77%

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.15%

-37.38%

-47.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-44.69%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.70%

10.35%

+42.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOI и F

Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

7.94%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

29.82%

+40.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.54%

37.32%

+51.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.84%

39.44%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.45%

37.47%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOI и F

Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности F в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOI
Cogent Communications Holdings, Inc.		9.18%14.15%5.09%4.94%6.23%4.33%4.64%3.71%4.69%3.97%3.65%4.21%
F
Ford Motor Company		4.23%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOI и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
239.19M
43.25B
(CCOI) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOI и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cogent Communications Holdings, Inc. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.0%
18.4%
Активы портфеля
CCOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.96M при выручке в 239.19M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CCOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.51M при выручке в 239.19M, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

CCOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cogent Communications Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.54M при выручке в 239.19M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCOI and F have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOI has higher volatility (21.00%) compared to F (7.94%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.72% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOI и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор