Сравнение CCOEY с SPY

С начала года, CCOEY показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCOEY имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCOEY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOEY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCOEY и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CCOEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка CCOEY за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOEY и SPY.

Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.