PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOEY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCOEY с NTDOY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOEY (Capcom Co Ltd ADR) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. Both operate in the Electronic Gaming & Multimedia industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CCOEY returned 12.97%/yr vs 12.14%/yr for NTDOY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCOEY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOEY показывает доходность -23.74%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -37.60%. За последние 10 лет акции CCOEY превзошли акции NTDOY по среднегодовой доходности: 12.97% против 12.14% соответственно.

CCOEY

1 день
-1.57%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-23.74%
6 месяцев
-23.41%
1 год
-46.37%
3 года*
-1.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
12.97%

NTDOY

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-37.60%
6 месяцев
-37.01%
1 год
-52.71%
3 года*
-0.27%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOEY и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		-23.74%6.39%36.45%2.65%37.20%-28.87%129.80%41.01%-36.62%32.30%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-37.60%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Correlation

The correlation between CCOEY and NTDOY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2013 г.

0.24

Over the past year, CCOEY and NTDOY have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOEY:

$7.36B

NTDOY:

$48.73B

EPS

CCOEY:

¥66.04

NTDOY:

¥92.44

Коэффициент P/E

CCOEY:

21.55

NTDOY:

18.39

Коэффициент PEG

CCOEY:

1.35

NTDOY:

3.31

Коэффициент P/S

CCOEY:

6.01

NTDOY:

3.37

Коэффициент P/B

CCOEY:

4.43

NTDOY:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

CCOEY:

¥198.07B

NTDOY:

¥2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOEY:

¥111.65B

NTDOY:

¥921.95B

EBITDA (12 мес.)

CCOEY:

¥80.47B

NTDOY:

¥500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capcom Co Ltd ADR

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с CCOEY:
CCOEY с UBI.PACCOEY с LLYCCOEY с NVOCCOEY с SPYCCOEY с ACFNCCOEY с ADOOYCCOEY с ATEYY
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с BRK-B

Доходность на риск

CCOEY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOEY
Ранг доходности на риск CCOEY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOEY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOEY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOEY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOEY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOEY: 66
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOEY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOEYNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.34

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-2.23

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.75

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.57

+0.08

CCOEY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOEY на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTDOY равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOEY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOEY и NTDOY

Максимальная просадка CCOEY за все время составила -63.47%, что меньше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOEY и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOEYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-83.59%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-58.02%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.30%

-58.02%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

-58.02%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.47%

-58.02%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.54%

-57.73%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-37.61%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.00%

33.51%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOEY и NTDOY

Текущая волатильность для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) составляет 10.49%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что CCOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOEYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

13.02%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

32.44%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

39.49%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

30.41%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.88%

36.42%

+7.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOEY и NTDOY

Ни CCOEY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		0.00%0.64%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%0.97%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOEY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capcom Co Ltd ADR и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
81.52B
414.65B
(CCOEY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOEY и NTDOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capcom Co Ltd ADR и Nintendo Co ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.3%
48.3%
Активы портфеля
CCOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.31B при выручке в 81.52B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

CCOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.38B при выручке в 81.52B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

CCOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 15.99B при выручке в 81.52B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

CCOEY and NTDOY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to CCOEY (10.49%). In terms of maximum drawdown, CCOEY dropped -63.47% vs NTDOY's -83.59%.

CCOEY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOEY и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор