PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOEY с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCOEY с ATEYY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCOEY (Capcom Co Ltd ADR) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. CCOEY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CCOEY returned 14.66%/yr vs 51.96%/yr for ATEYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCOEY и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOEY показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у ATEYY с доходностью 38.69%. За последние 10 лет акции CCOEY уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 14.66% против 51.96% соответственно.

CCOEY

1 день
1.25%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-14.90%
С начала года
-12.91%
1 год
-30.60%
3 года*
-0.09%
5 лет*
8.50%
10 лет*
14.66%

ATEYY

1 день
-7.02%
1 месяц
-5.76%
6 месяцев
21.24%
С начала года
38.69%
1 год
119.82%
3 года*
64.43%
5 лет*
53.14%
10 лет*
51.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOEY и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		-12.91%6.39%36.45%2.65%37.20%-28.87%129.80%41.01%-36.62%32.30%
ATEYY
Advantest Corp DRC		38.69%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%

Correlation

The correlation between CCOEY and ATEYY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCOEY:

$8.41B

ATEYY:

$127.11B

EPS

CCOEY:

¥66.03

ATEYY:

¥520.91

Коэффициент P/E

CCOEY:

24.72

ATEYY:

54.63

Коэффициент PEG

CCOEY:

1.55

ATEYY:

0.70

Коэффициент P/S

CCOEY:

6.90

ATEYY:

18.17

Коэффициент P/B

CCOEY:

5.08

ATEYY:

25.98

Общая выручка (12 мес.)

CCOEY:

¥198.07B

ATEYY:

¥1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

CCOEY:

¥111.65B

ATEYY:

¥736.09B

EBITDA (12 мес.)

CCOEY:

¥80.47B

ATEYY:

¥533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capcom Co Ltd ADR

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с CCOEY:
CCOEY с UBI.PACCOEY с NTDOYCCOEY с LLYCCOEY с NVOCCOEY с SPYCCOEY с ADOOYCCOEY с ACFN
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с LSRCYATEYY с ACFNATEYY с OPXSATEYY с BKTIATEYY с TERATEYY с IYW

Доходность на риск

CCOEY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOEY
Ранг доходности на риск CCOEY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOEY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOEY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOEY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOEY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOEY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOEY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCOEYATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.63

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.27

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.63

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.40

-10.60

CCOEY vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOEY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ATEYY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOEY и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOEY и ATEYY

Максимальная просадка CCOEY за все время составила -63.47%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOEY и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOEYATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.47%

-56.48%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.33%

-33.24%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.30%

-44.70%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

-56.48%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.47%

-56.48%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-18.98%

-22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-14.19%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

12.80%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOEY и ATEYY

Текущая волатильность для Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) составляет 10.37%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что CCOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOEYATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

25.68%

-15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.92%

59.02%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

73.84%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.37%

54.43%

-16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

49.15%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOEY и ATEYY

Ни CCOEY, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		0.00%0.64%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%0.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCOEY и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capcom Co Ltd ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.52B
334.10B
(CCOEY) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCOEY и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capcom Co Ltd ADR и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.3%
67.4%
Активы портфеля
CCOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.31B при выручке в 81.52B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

CCOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.38B при выручке в 81.52B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

CCOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 15.99B при выручке в 81.52B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

CCOEY and ATEYY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEYY has higher volatility (25.68%) compared to CCOEY (10.37%). In terms of maximum drawdown, CCOEY dropped -63.47% vs ATEYY's -56.48%.

ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOEY и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор