PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с NRES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с NRES

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 50.33% vs 26.45% for NRES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for NRES.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и NRES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у NRES с доходностью 6.94%.

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRES

1 день
0.82%
1 месяц
-8.36%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.40%
1 год
26.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и NRES

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%46.48%-7.79%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.94%27.08%-10.03%

Correlation

The correlation between CCNR and NRES is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between CCNR and NRES has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и NRES

Секторы
CCNR
NRES

Сырьевые материалы

34.5%
48.9%

Энергетика

34.5%
32.7%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.0%

Промышленность

7.1%
0.9%

Технологии

6.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.0%

Сырьевые материалы

CCNR
34.5%
NRES
48.9%

Энергетика

CCNR
34.5%
NRES
32.7%

Коммунальные услуги

CCNR
9.4%
NRES

-

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.3%
NRES
6.0%

Промышленность

CCNR
7.1%
NRES
0.9%

Технологии

CCNR
6.0%
NRES

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
NRES

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
NRES
1.4%

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
NRES
9.2%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

NRES

-

Здравоохранение

CCNR

-

NRES
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с TURFNRES с BILZNRES с URAN

Доходность на риск

CCNR vs. NRES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c NRES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRNRESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.51

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.04

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.07

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

8.42

+10.39

CCNR vs. NRES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа NRES равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и NRES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и NRES

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки NRES в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и NRES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRNRESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-22.22%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.84%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-12.13%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.29%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.15%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и NRES

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRNRESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.05%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.06%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.61%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

18.18%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.18%

+2.00%

Сравнение комиссий CCNR и NRES

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NRES в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и NRES

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности NRES в 2.65%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.65%2.65%3.23%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and NRES have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (7.22%) compared to NRES (6.05%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs NRES's -22.22%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 26.45% for NRES. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.65% for NRES.

They also come from different issuers: ALPS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.45% for NRES.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и NRES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор