PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с FTXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. CCNR is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 220.19% for FTXL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 119.40%.

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
5.24%
1 месяц
21.16%
С начала года
119.40%
6 месяцев
122.46%
1 год
220.19%
3 года*
59.74%
5 лет*
34.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и FTXL

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-7.79%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		119.40%48.94%-18.28%

Correlation

The correlation between CCNR and FTXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов CCNR и FTXL

Секторы
CCNR
FTXL

Энергетика

41.2%

-

Сырьевые материалы

33.1%

-

Коммунальные услуги

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Промышленность

7.3%
0.3%

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.3%
99.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
41.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

CCNR
33.1%
FTXL

-

Коммунальные услуги

CCNR
9.7%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

CCNR
7.7%
FTXL

-

Промышленность

CCNR
7.3%
FTXL
0.3%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
FTXL

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
FTXL

-

Технологии

CCNR
0.3%
FTXL
99.7%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

FTXL

-

Здравоохранение

CCNR

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CCNR vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
5.67

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.09

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

15.27

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.58

53.58

-29.01

CCNR vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 5.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и FTXL

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-43.87%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-14.51%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-10.54%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и FTXL

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 6.77%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

19.75%

-12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

33.06%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

39.17%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

36.71%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

34.58%

-14.46%

Сравнение комиссий CCNR и FTXL

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и FTXL

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and FTXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.75%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 220.19% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 220.19% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.12% for FTXL.

CCNR is categorized as Natural Resources, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.67 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор