PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. CCNR is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 121.26% for COPJ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и COPJ

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%-10.38%

Correlation

The correlation between CCNR and COPJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.68

The correlation between CCNR and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и COPJ

Секторы
CCNR
COPJ

Энергетика

38.0%

-

Сырьевые материалы

31.6%
100.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Промышленность

7.5%

-

Технологии

4.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
38.0%
COPJ

-

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
COPJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
COPJ

-

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
COPJ

-

Промышленность

CCNR
7.5%
COPJ

-

Технологии

CCNR
4.3%
COPJ
3.6%

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
COPJ

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
COPJ

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

CCNR

-

COPJ

-

Здравоохранение

CCNR

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP

Доходность на риск

CCNR vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.89

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.10

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

3.78

+6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

11.02

+23.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа COPJ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.89

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.10

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CCNR и COPJ

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-32.28%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-32.28%

+25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-11.73%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-11.86%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

11.05%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и COPJ

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

15.38%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

35.19%

-22.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

42.15%

-24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

34.76%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

34.76%

-14.93%

Сравнение комиссий CCNR и COPJ

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и COPJ

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности COPJ в 10.02%

ПозицияTTM202520242023
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and COPJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs COPJ's -32.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 121.26% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 121.26% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.74% for CCNR.

They also come from different issuers: ALPS and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.78% for COPJ.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор