PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и FOCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий CCLFX и FOCIX

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

CCLFX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

0.88

+7.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

1.25

+14.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.17

+4.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

1.10

+15.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

4.45

+96.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

0.88

+7.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

1.01

+4.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.79

+3.74

Корреляция

Корреляция между CCLFX и FOCIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и FOCIX

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и FOCIX

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-18.78%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-7.32%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-12.36%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.35%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-4.81%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.84%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и FOCIX

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

2.33%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

5.68%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

9.27%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

9.74%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

9.18%

-7.29%