Сравнение CCLFX с CIVVX
CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both mutual funds - CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 11.25%/yr for CIVVX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CCLFX charges 3.42%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у CIVVX с доходностью 5.33%.
CCLFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
CIVVX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам CCLFX и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 2.43% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 5.33% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 12.10% |
Correlation
The correlation between CCLFX and CIVVX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLFX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
CCLFX
CIVVX
Сравнение CCLFX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLFX | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.79 | 1.24 | +6.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.24 | 1.36 | +37.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 218.88 | 4.43 | +214.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и CIVVX
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLFX | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -61.07% | +57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -16.20% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -17.31% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -28.60% | +26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.11% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -11.20% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 4.96% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и CIVVX
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у Causeway International Value Fund (CIVVX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLFX | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.92% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 14.92% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 17.53% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 18.25% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 19.42% | -17.55% |
Сравнение комиссий CCLFX и CIVVX
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и CIVVX
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности CIVVX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.27% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.11% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CCLFX and CIVVX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIVVX has higher volatility (5.92%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs CIVVX's -61.07%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLFX и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор