Сравнение CCLFX с BKLC
CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - CCLFX is a High Yield Bonds fund managed by Cliffwater, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, CCLFX returned 8.75%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CCLFX charges 3.42%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.
CCLFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCLFX и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 2.43% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 9.92% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 9.04% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
Correlation
The correlation between CCLFX and BKLC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCLFX vs. BKLC — Ранг доходности на риск
CCLFX
BKLC
Сравнение CCLFX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCLFX | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.79 | 1.35 | +6.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.24 | 2.69 | +36.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 218.88 | 11.95 | +206.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и BKLC
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCLFX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -26.14% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -9.10% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | -19.05% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -26.14% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.43% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -5.26% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.05% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и BKLC
Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCLFX | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 4.60% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 9.87% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 12.63% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.23% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 17.47% | -15.60% |
Сравнение комиссий CCLFX и BKLC
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и BKLC
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности BKLC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.27% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
CCLFX and BKLC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLC has higher volatility (4.60%) compared to CCLFX (0.23%). In terms of maximum drawdown, CCLFX dropped -3.91% vs BKLC's -26.14%.
CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.60 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCLFX и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор