Сравнение CCLAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 10.88% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и TSAIX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CCLAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CCLAX
TSAIX
Сравнение CCLAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.28 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и TSAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и TSAIX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и TSAIX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -34.58% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -11.72% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -28.28% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -34.58% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -7.52% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.96% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.71% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и TSAIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 6.34% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 10.26% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 17.32% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 16.20% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.62% | -10.92% |