PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CCLAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.00% соответственно.

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с CYBIXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CCLAX и SCLAX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.96

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.75

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

9.02

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между CCLAX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и SCLAX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и SCLAX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-5.59%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-2.32%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-5.59%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-5.59%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.84%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.15%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.58%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и SCLAX

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.19%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

2.01%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

2.66%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

3.07%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.75%

+3.95%