Сравнение CCLAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.36% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и IOEZX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CCLAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
CCLAX
IOEZX
Сравнение CCLAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 7.34 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и IOEZX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и IOEZX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -56.15% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -11.71% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -21.47% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -38.12% | +19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.15% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.64% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.85% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и IOEZX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.38% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.72% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 15.55% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 13.90% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.44% | -9.74% |