PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCL с VRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCL с VRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCL (Carnival Corporation & Plc) and VRM (Vroom, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CCL in Travel Services, VRM in Auto & Truck Dealerships. Over the past 5 years, CCL returned -0.29%/yr vs -71.03%/yr for VRM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCL и VRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Vroom, Inc. (VRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у VRM с доходностью -63.68%.

CCL

1 день
3.77%
1 месяц
19.15%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.79%
1 год
31.61%
3 года*
24.35%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.28%

VRM

1 день
-8.03%
1 месяц
-35.42%
С начала года
-63.68%
6 месяцев
-72.42%
1 год
-73.36%
3 года*
-57.91%
5 лет*
-71.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCL и VRM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCL
Carnival Corporation & Plc		-3.42%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-13.05%
VRM
Vroom, Inc.		-63.68%296.81%-89.61%-40.93%-90.55%-73.66%1.79%

Correlation

The correlation between CCL and VRM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2020 г.

0.30

The correlation between CCL and VRM shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCL:

$2.21

VRM:

-$12.02

Коэффициент P/S

CCL:

1.51

VRM:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$26.98B

VRM:

$50.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$10.13B

VRM:

$24.05M

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$7.23B

VRM:

-$2.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carnival Corporation & Plc

Vroom, Inc.

Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO
Часто сравнивают с VRM:
VRM с ANETVRM с BABAVRM с INCYVRM с BIDUVRM с EDUVRM с GOLDVRM с CPNG

Доходность на риск

CCL vs. VRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VRM
Ранг доходности на риск VRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCL c VRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLVRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.83

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.52

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.94

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.79

+3.52

CCL vs. VRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VRM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и VRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCL и VRM

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и VRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLVRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.37%

-99.93%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.30%

-77.99%

+48.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-98.01%

+55.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.21%

-99.88%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-99.88%

+44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-84.17%

+55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

41.01%

-26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и VRM

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 16.53%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLVRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

26.47%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

73.49%

-34.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.77%

88.66%

-40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

261.66%

-206.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.65%

239.80%

-182.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и VRM

Дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как VRM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
VRM
Vroom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и VRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Vroom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.17B
0
(CCL) Общая выручка
(VRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCL and VRM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRM has higher volatility (26.47%) compared to CCL (16.53%). In terms of maximum drawdown, CCL dropped -90.37% vs VRM's -99.93%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCL и VRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор