Сравнение CCJ с SMR
CCJ (Cameco Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CCJ returned 36.72%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCJ и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 10.29% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CCJ and SMR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, CCJ and SMR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CCJ:
$43.98B
SMR:
$3.16B
CCJ:
CA$1.49
SMR:
-$2.02
CCJ:
17.37
SMR:
104.42
CCJ:
8.68
SMR:
2.71
CCJ:
CA$3.54B
SMR:
$18.10M
CCJ:
CA$1.04B
SMR:
$4.45M
CCJ:
CA$996.66M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. SMR — Ранг доходности на риск
CCJ
SMR
Сравнение CCJ c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.91 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.32 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SMR
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -87.47% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -82.86% | +53.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -82.86% | +42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -87.47% | +47.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -81.49% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -35.08% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 57.39% | -45.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SMR
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 17.90%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 28.93% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 69.57% | -29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 102.59% | -47.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 93.50% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 89.31% | -42.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SMR
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and SMR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs SMR's -87.47%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор