PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с ECAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - CCIF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CCIF returned -16.15%/yr vs 19.60%/yr for ECAT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.44%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

ECAT

1 день
0.19%
1 месяц
6.55%
С начала года
11.44%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.46%
3 года*
19.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%16.37%14.50%-6.37%-3.22%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.44%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between CCIF and ECAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

CCIF vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
1.53

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
2.18

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.27

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.74

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.53

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

1.53

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.55

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CCIF и ECAT

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-32.23%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-11.80%

-31.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-15.79%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-1.01%

-48.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-9.11%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

3.14%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и ECAT

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.31%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

10.50%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

13.43%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.89%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

16.89%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и ECAT

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, что больше доходности ECAT в 21.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.67%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and ECAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.28%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор