PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с DSFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -9.03%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -30.01%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.

CCIF

1 день
1.47%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-30.01%
6 месяцев
-29.41%
1 год
-40.61%
3 года*
-17.19%
5 лет*
-9.03%
10 лет*
—

DSFIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.52%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и DSFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-30.01%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		1.20%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%4.63%

Correlation

The correlation between CCIF and DSFIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с HDX1.DECCIF с CTEN.DECCIF с LSSAXCCIF с EICCCIF с SSAFX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX

Доходность на риск

CCIF vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCIFDSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
1.19

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
1.77

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.75

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.75

-6.30

CCIF vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа DSFIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCIF и DSFIX

Максимальная просадка CCIF за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и DSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-18.94%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.20%

-2.66%

-42.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-4.70%

-48.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.23%

-18.87%

-34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.66%

-0.65%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-4.64%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.34%

0.98%

+25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и DSFIX

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

1.20%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

2.83%

+23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

3.94%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

5.79%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

4.95%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и DSFIX

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 44.70%, что больше доходности DSFIX в 4.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		44.70%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.10%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and DSFIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.66%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -53.23% vs DSFIX's -18.94%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и DSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор