PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с CTEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с CTEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both funds - CCIF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Carlyle, while CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCIF returned -16.15%/yr vs 20.47%/yr for CTEN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и CTEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCIF торгуется в USD, в то время как CTEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у CTEN.DE с доходностью -30.99%.

CCIF

1 день
0.33%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
-33.18%
1 год
-40.13%
3 года*
-16.15%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

CTEN.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-30.99%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-35.76%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и CTEN.DE

2026 (YTD)202520242023
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.23%-27.64%16.37%-0.45%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.99%-9.05%85.27%57.07%

Correlation

The correlation between CCIF and CTEN.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с HDX1.DECCIF с PCIFXCCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с BIMSXCCIF с LSSAXCCIF с CRAIX
Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE

Доходность на риск

CCIF vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFCTEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.73

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-0.92

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.90

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.64

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.06

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. CTEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа CTEN.DE равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и CTEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFCTEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.40

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CCIF и CTEN.DE

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что меньше максимальной просадки CTEN.DE в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и CTEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFCTEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-56.05%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-56.05%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-56.05%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.73%

-55.83%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-18.85%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.43%

33.82%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и CTEN.DE

Текущая волатильность для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) составляет 7.28%, в то время как у CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CCIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFCTEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.82%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

35.18%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

49.44%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

51.85%

-31.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

51.85%

-26.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и CTEN.DE

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.53%, тогда как CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.53%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and CTEN.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и CTEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор