Сравнение CCFE с ACLO
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 2.91% |
Correlation
The correlation between CCFE and ACLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. ACLO — Ранг доходности на риск
CCFE
ACLO
Сравнение CCFE c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 5.10 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и ACLO
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -1.01% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | 0.00% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -0.05% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 0.73% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 1.08% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 1.08% | +23.32% |
Сравнение комиссий CCFE и ACLO
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и ACLO
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and ACLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Concourse Capital and TCW. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор