PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

CCFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFAX и TSAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		-1.75%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, CCFAX показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.

CCFAX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.25%
1 год
14.23%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2036 Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с SNXFXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий CCFAX и TSAIX

CCFAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

CCFAX
American Funds College 2036 Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

CCFAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCFAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.10

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.62

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.45

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.28

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCFAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCFAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCFAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между CCFAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFAX и TSAIX

Дивидендная доходность CCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		7.23%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок CCFAX и TSAIX

Максимальная просадка CCFAX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-34.58%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.72%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-28.28%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.52%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.96%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.71%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFAX и TSAIX

Текущая волатильность для American Funds College 2036 Fund (CCFAX) составляет 3.77%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.34%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

10.26%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

17.32%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.20%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

17.62%

-4.21%