Сравнение CCEP с FANG
CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CCEP returned 13.47%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEP и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции CCEP превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.83% соответственно.
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CCEP и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CCEP and FANG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between CCEP and FANG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCEP:
$44.61B
FANG:
$54.33B
CCEP:
€7.47
FANG:
$1.40
CCEP:
11.50
FANG:
137.12
CCEP:
0.93
FANG:
3.64
CCEP:
4.92
FANG:
1.49
CCEP:
€41.26B
FANG:
$15.19B
CCEP:
€14.63B
FANG:
$7.30B
CCEP:
€6.87B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEP vs. FANG — Ранг доходности на риск
CCEP
FANG
Сравнение CCEP c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEP | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.56 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 4.99 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEP и FANG
Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEP | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -88.72% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -12.53% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -42.10% | +23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -42.10% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -88.72% | +39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -9.59% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -19.37% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 6.43% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEP и FANG
Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEP | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 11.03% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 24.10% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 31.48% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 37.99% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 49.05% | -22.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEP и FANG
Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEP и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEP и FANG
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCEP and FANG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEP и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор