PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 33.63% for UDIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и UDIV

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.84%

Correlation

The correlation between CCEF and UDIV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between CCEF and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и UDIV

Секторы
CCEF
UDIV

Финансовые услуги

30.7%
11.3%

Энергетика

18.9%
3.7%

Технологии

14.1%
39.0%

Здравоохранение

7.4%
7.4%

Промышленность

5.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.7%

Недвижимость

4.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
10.7%

Сырьевые материалы

3.9%
0.8%

Коммунальные услуги

3.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.7%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
UDIV
11.3%

Энергетика

CCEF
18.9%
UDIV
3.7%

Технологии

CCEF
14.1%
UDIV
39.0%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
UDIV
7.4%

Промышленность

CCEF
5.9%
UDIV
5.8%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
UDIV
8.7%

Недвижимость

CCEF
4.3%
UDIV
3.7%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
UDIV
10.7%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
UDIV
0.8%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
UDIV
3.0%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
UDIV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

CCEF vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.83

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.81

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.00

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

18.28

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.74

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CCEF и UDIV

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-35.21%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.44%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.69%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.64%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.84%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и UDIV

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.98%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.99%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

11.95%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

15.51%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.27%

-5.49%

Сравнение комиссий CCEF и UDIV

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и UDIV

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and UDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, UDIV leads with 33.63% vs 15.55% for CCEF. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 33.63% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 1.40% for UDIV.

They also come from different issuers: Calamos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор