PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с UDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

CCEF и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и UDIV

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.84%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с SPHDUDIV с CGDV

Сравнение комиссий CCEF и UDIV

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

CCEF vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.65

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

7.79

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.64

+0.67

Корреляция

Корреляция между CCEF и UDIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и UDIV

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности UDIV в 1.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и UDIV

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и UDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-35.21%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.98%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.71%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и UDIV

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.26%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.61%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.59%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

15.48%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.34%

-5.40%