PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и PDI

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

CCEF vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.07

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.21

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.09

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

0.26

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.60

+0.71

Корреляция

Корреляция между CCEF и PDI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PDI

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PDI

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-46.47%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.34%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-6.04%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.22%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.04%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PDI

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.01%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

10.12%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.44%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

15.68%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.06%

-8.12%