Сравнение CCEF с CPST
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. CCEF is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 7.61% for CPST. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 2.67%.
CCEF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.73% | 13.47% | 1.91% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.73% | 2.30% |
Correlation
The correlation between CCEF and CPST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between CCEF and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. CPST — Ранг доходности на риск
CCEF
CPST
Сравнение CCEF c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.38 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 28.97 | -20.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.02 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и CPST
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -3.79% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -1.42% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.35% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.26% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и CPST
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 1.60% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 2.15% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 3.37% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 3.37% | +7.41% |
Сравнение комиссий CCEF и CPST
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и CPST
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.98% | 8.08% | 6.55% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and CPST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEF has higher volatility (2.32%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 7.61% for CPST. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 0.00% for CPST.
CCEF is categorized as Dividend, while CPST is Defined Outcome. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор