PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность 48.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.90% соответственно.


CC

1 день
-6.37%
1 месяц
-20.03%
6 месяцев
12.34%
С начала года
48.26%
1 год
33.64%
3 года*
-20.40%
5 лет*
-8.41%
10 лет*
9.88%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CC
The Chemours Company
48.26%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-42.45%127.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CC and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CC and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CC:

$2.61B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CC:

-$4.10

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

CC:

0.30

BRK-B:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

CC:

$5.82B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CC:

$878.00M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CC:

$66.00M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Chemours Company

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CC
Ранг доходности на риск CC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.49

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

1.04

+0.72

CC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CC и BRK-B

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.15%

-53.86%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-9.42%

-30.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.44%

-14.95%

-58.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.42%

-26.58%

-49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.15%

-29.57%

-56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.33%

-8.65%

-49.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-11.06%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.21%

4.48%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CC и BRK-B

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

4.46%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.88%

11.07%

+37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.13%

14.54%

+49.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.00%

17.12%

+38.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.64%

19.40%

+37.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и BRK-B

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CC
The Chemours Company
2.02%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.38B
93.68B
(CC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CC и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Chemours Company и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.4%
28.8%
Активы портфеля
CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


CC and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CC has higher volatility (16.40%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs BRK-B's -53.86%.

CC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор