PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CC с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CC и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность 85.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CC имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции BRK-B немного отстают с 12.93%.


CC

1 день
-4.16%
1 месяц
-22.17%
С начала года
85.39%
6 месяцев
74.30%
1 год
119.89%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
13.47%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CC
The Chemours Company
85.39%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-42.45%127.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CC and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between CC and BRK-B has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CC:

-$3.65

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

CC:

0.42

BRK-B:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

CC:

$5.82B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CC:

$878.00M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CC:

$66.00M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Chemours Company

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CC
Ранг доходности на риск CC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.27

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

-0.57

+7.74

CC vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.18

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CC и BRK-B

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.15%

-53.86%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.79%

-9.42%

-30.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.60%

-14.95%

-58.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.42%

-26.58%

-49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.15%

-29.57%

-56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-11.33%

-36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.96%

-11.07%

-29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.77%

4.46%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CC и BRK-B

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 23.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.81%

3.72%

+20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.65%

10.70%

+36.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.89%

14.32%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.68%

17.11%

+38.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.46%

19.43%

+38.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и BRK-B

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CC
The Chemours Company
1.62%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CC и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.38B
93.68B
(CC) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CC и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Chemours Company и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
15.4%
28.8%
Активы портфеля
CC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


CC and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CC has higher volatility (23.81%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs BRK-B's -53.86%.

CC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор