Сравнение CBXY с CPSM
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBXY is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, CBXY returned -12.80% vs 5.14% for CPSM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
CBXY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.51%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.51% | -6.20% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CBXY and CPSM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBXY
CPSM
Сравнение CBXY c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.66 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 10.55 | -11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 41.15 | -42.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CPSM
Максимальная просадка CBXY за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -5.19% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -0.49% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -0.03% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -0.20% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 0.13% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CPSM
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CBXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 0.59% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 1.22% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 1.66% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.98% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 4.98% | +4.88% |
Сравнение комиссий CBXY и CPSM
И CBXY, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CPSM
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.44% | 1.38% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CPSM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXY has higher volatility (2.33%) compared to CPSM (0.59%). In terms of maximum drawdown, CBXY dropped -16.43% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.14% vs -12.80% for CBXY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.14% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXY and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор