Сравнение CBXY с CAIE
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBXY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 7.12%.
CBXY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -5.15% | -6.16% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.12% | 11.86% |
Correlation
The correlation between CBXY and CAIE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBXY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.18 | 2.06 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CAIE
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -7.73% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -2.18% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -1.06% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.09% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 12.09% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 12.09% | -1.93% |
Сравнение комиссий CBXY и CAIE
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CAIE
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CAIE в 13.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.33% | 7.46% |
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CAIE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.33%, compared with 1.45% for CBXY.
CBXY is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CBXY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор