Сравнение CBXY с KAPR
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBXY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.64%.
CBXY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.88% | -6.20% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.64% | 7.83% |
Correlation
The correlation between CBXY and KAPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение CBXY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и KAPR
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -16.91% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.10% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -3.88% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 6.66% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.76% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.64% | -1.77% |
Сравнение комиссий CBXY и KAPR
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и KAPR
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and KAPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for KAPR.
CBXY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор