Сравнение CBXY с CPST
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBXY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPST tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.50%.
CBXY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -5.15% | -6.16% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.50% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CBXY and CPST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. CPST — Ранг доходности на риск
CBXY
CPST
Сравнение CBXY c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXY | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.18 | 1.98 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CPST
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -3.79% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -0.18% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.34% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 2.15% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.36% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 3.36% | +6.80% |
Сравнение комиссий CBXY и CPST
И CBXY, и CPST имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CPST
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CPST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY and CPST have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CPST.
CBXY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор