Сравнение CBXY с CPSA
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBXY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 2.84%.
CBXY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.88% | -6.20% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.84% | 3.49% |
Correlation
The correlation between CBXY and CPSA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSA
Сравнение CBXY c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CPSA
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -4.72% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.16% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -0.38% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 2.17% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.09% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 4.09% | +5.78% |
Сравнение комиссий CBXY и CPSA
И CBXY, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CPSA
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CPSA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CPSA.
CBXY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор