Сравнение CBXY с CANQ
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBXY is passively managed, while CANQ is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 2.81%.
CBXY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.88% | -6.20% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 2.81% | 6.52% |
Correlation
The correlation between CBXY and CANQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANQ
Сравнение CBXY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CANQ
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -12.79% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.81% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -2.96% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 11.41% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 12.84% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 12.84% | -2.97% |
Сравнение комиссий CBXY и CANQ
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CANQ
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CANQ в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.56% | 5.02% | 4.19% |
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CANQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.45% for CBXY.
CBXY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор