Сравнение CBXY с CANQ
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBXY is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBXY returned -12.80% vs 11.38% for CANQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 4.79%.
CBXY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.51%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.51% | -6.20% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.79% | 6.52% |
Correlation
The correlation between CBXY and CANQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBXY
CANQ
Сравнение CBXY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.06 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.14 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и CANQ
Максимальная просадка CBXY за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -12.79% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -10.77% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.97% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.96% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 3.63% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) составляет 2.33%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CBXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.23% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 8.62% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.44% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.77% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.77% | -2.91% |
Сравнение комиссий CBXY и CANQ
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и CANQ
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CANQ в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.44% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and CANQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.23%) compared to CBXY (2.33%). In terms of maximum drawdown, CBXY dropped -16.43% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 11.38% vs -12.80% for CBXY. On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXY has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 11.38% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.44% for CBXY.
CBXY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор