Сравнение CBXL с KAPR
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBXL is actively managed, while KAPR is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.16% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CBXL and KAPR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBXL
KAPR
Сравнение CBXL c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 0.81 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и KAPR
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -16.91% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -1.37% | -18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.91% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 6.69% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.76% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.64% | +1.77% |
Сравнение комиссий CBXL и KAPR
И CBXL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и KAPR
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and KAPR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор