Сравнение CBXL с FBUF
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.46%.
CBXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.63% | -9.21% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.46% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CBXL and FBUF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBXL
FBUF
Сравнение CBXL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.09 | 1.35 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок CBXL и FBUF
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -11.09% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -1.98% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -1.37% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 7.76% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 9.63% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 9.63% | +3.78% |
Сравнение комиссий CBXL и FBUF
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и FBUF
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FBUF в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.59% | 1.42% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.64% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and FBUF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.64% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор