Сравнение CBXL с FBUF
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBXL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 8.34%.
CBXL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82K | $7.17K | $7.71K | |
| $186.86K | $183.46K | $258.54K |
Сравнение доходности по годам CBXL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -9.80% | -9.01% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 8.34% | 3.94% |
Correlation
The correlation between CBXL and FBUF is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение CBXL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и FBUF
Максимальная просадка CBXL за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -11.09% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.05% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -1.33% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 8.39% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 9.64% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 9.64% | +2.63% |
Сравнение комиссий CBXL и FBUF
CBXL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и FBUF
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FBUF в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.58% | 1.42% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.57% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and FBUF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for CBXL.
CBXL has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.57% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for CBXL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор