Сравнение CBXJ с OWNB
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -52.06% for OWNB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у OWNB с доходностью -19.73%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -31.20%
- С начала года
- -19.73%
- 1 год
- -52.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -3.27% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -19.73% | -1.19% |
Correlation
The correlation between CBXJ and OWNB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CBXJ and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. OWNB — Ранг доходности на риск
CBXJ
OWNB
Сравнение CBXJ c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.37 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и OWNB
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -59.47% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -59.47% | +29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -54.77% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -27.01% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 38.06% | -18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и OWNB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 14.10% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 43.48% | -33.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 58.25% | -40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 62.05% | -45.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 62.05% | -45.85% |
Сравнение комиссий CBXJ и OWNB
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и OWNB
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности OWNB в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.09% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and OWNB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (14.10%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -52.06% for OWNB. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.09% for OWNB.
They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор