Сравнение CBXJ с OWNB
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while OWNB is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs -29.23% for OWNB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -2.96%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -20.43%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.09% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -2.96% | -3.56% |
Correlation
The correlation between CBXJ and OWNB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between CBXJ and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. OWNB — Ранг доходности на риск
CBXJ
OWNB
Сравнение CBXJ c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.86 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.08 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и OWNB
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -59.47% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -59.47% | +31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -45.32% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -24.95% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 34.08% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и OWNB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 12.84% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 42.46% | -30.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 57.60% | -39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 62.27% | -45.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 62.27% | -45.58% |
Сравнение комиссий CBXJ и OWNB
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и OWNB
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности OWNB в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.90% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and OWNB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (12.84%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -20.68% vs -29.23% for OWNB. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.68% return vs -29.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.90% for OWNB.
They also come from different issuers: Calamos and Bitwise. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор