Сравнение CBXJ с OOSP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 6.41% for OOSP. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 3.41%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
OOSP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $46.93K | $70.71K | $70.16K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 3.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between CBXJ and OOSP is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBXJ
OOSP
Сравнение CBXJ c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.36 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.91 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 17.88 | -19.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и OOSP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -1.31% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -1.31% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.20% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 0.36% | +20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и OOSP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 2.34% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 3.79% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 3.35% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 3.35% | +12.60% |
Сравнение комиссий CBXJ и OOSP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и OOSP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OOSP в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.39% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and OOSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.15%) compared to OOSP (1.22%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.41% vs -25.23% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.41% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор