Сравнение CBXJ с OOSP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 6.27% |
Correlation
The correlation between CBXJ and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBXJ
OOSP
Сравнение CBXJ c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.97 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 18.41 | -19.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и OOSP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -1.31% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -1.31% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | 0.00% | -29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -0.20% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 0.35% | +17.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и OOSP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.39% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.17% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 3.65% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3.32% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3.32% | +13.17% |
Сравнение комиссий CBXJ и OOSP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и OOSP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (3.06%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -21.37% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор