Сравнение CBXJ с FDIG
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 5.30% for FDIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 5.72%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -6.24%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 5.72% | 13.72% |
Correlation
The correlation between CBXJ and FDIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CBXJ and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. FDIG — Ранг доходности на риск
CBXJ
FDIG
Сравнение CBXJ c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.11 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.21 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и FDIG
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -61.35% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -46.69% | +16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -29.98% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -27.48% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 25.61% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и FDIG
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 10.32% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 36.70% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 50.42% | -32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 60.64% | -44.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 60.64% | -44.44% |
Сравнение комиссий CBXJ и FDIG
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и FDIG
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FDIG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.54% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and FDIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (10.32%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 5.30% vs -26.16% for CBXJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 5.30% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.54% for FDIG.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор