Сравнение CBXJ с FDIG
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 44.87% for FDIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 17.50%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 17.50% | 13.72% |
Correlation
The correlation between CBXJ and FDIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CBXJ and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. FDIG — Ранг доходности на риск
CBXJ
FDIG
Сравнение CBXJ c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.97 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.82 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и FDIG
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -61.35% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -46.69% | +17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -22.18% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -27.48% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 24.69% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и FDIG
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 15.67% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 37.03% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 50.67% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 60.91% | -44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 60.91% | -44.42% |
Сравнение комиссий CBXJ и FDIG
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и FDIG
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FDIG в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.39% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and FDIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (15.67%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 44.87% vs -21.37% for CBXJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 44.87% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.39% for FDIG.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор