Сравнение CBXJ с FDIG
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 50.23% for FDIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 40.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 19.73% | 13.85% |
Correlation
The correlation between CBXJ and FDIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CBXJ and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. FDIG — Ранг доходности на риск
CBXJ
FDIG
Сравнение CBXJ c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.08 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.09 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.02 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.30 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и FDIG
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -58.32% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -46.69% | +18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -20.70% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -26.16% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 24.11% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и FDIG
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 12.92% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 35.95% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 49.60% | -31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 60.81% | -44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 60.81% | -44.10% |
Сравнение комиссий CBXJ и FDIG
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и FDIG
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FDIG в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.03% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and FDIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIG has higher volatility (12.92%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs FDIG's -58.32%.
On 1-year performance, FDIG leads with 50.23% vs -20.48% for CBXJ. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 50.23% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.03% for FDIG.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор