Сравнение CBXJ с CPSJ
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. CBXJ is actively managed, while CPSJ is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 6.42% for CPSJ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у CPSJ с доходностью 3.83%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
CPSJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $320.26K | $323.78K | $257.69K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 3.83% | 6.86% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CPSJ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CBXJ
CPSJ
Сравнение CBXJ c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.67 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.66 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 26.04 | -27.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CPSJ
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CPSJ в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CPSJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -5.36% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -1.38% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -0.02% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.42% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 0.25% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CPSJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.71% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.74% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 2.10% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 4.43% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 4.43% | +11.52% |
Сравнение комиссий CBXJ и CPSJ
И CBXJ, и CPSJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CPSJ
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как CPSJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CPSJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.15%) compared to CPSJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CPSJ's -5.36%.
On 1-year performance, CPSJ leads with 6.42% vs -25.23% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSJ has performed better with a 6.42% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CPSJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for CPSJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CPSJ is Defined Outcome.
CPSJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор