Сравнение CBXJ с CPSD
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 7.66% for CPSD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у CPSD с доходностью 2.96%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.96% | 7.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CPSD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CBXJ
CPSD
Сравнение CBXJ c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.60 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.18 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 25.27 | -26.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CPSD
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -3.45% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -1.49% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -0.02% | -28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -0.44% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 0.30% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CPSD
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.51% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 1.65% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 2.75% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.32% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.32% | +12.88% |
Сравнение комиссий CBXJ и CPSD
И CBXJ, и CPSD имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CPSD
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CPSD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.34%) compared to CPSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CPSD's -3.45%.
On 1-year performance, CPSD leads with 7.66% vs -26.16% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSD has performed better with a 7.66% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CPSD have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for CPSD.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CPSD is Defined Outcome.
CPSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор