Сравнение CBXJ с CIFU
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -3.14% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CIFU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CIFU — Ранг доходности на риск
CBXJ
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBXJ c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CIFU
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -77.20% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -10.48% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -42.93% | +31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 207.07% | -189.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 207.07% | -190.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 207.07% | -190.58% |
Сравнение комиссий CBXJ и CIFU
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CIFU
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CIFU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for CIFU.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Calamos and REX. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор