Сравнение CBXJ с CAGE
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CAGE is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $123.34K | $121.83K | $139.91K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -6.02% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CAGE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CBXJ
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBXJ c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CAGE
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -6.67% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -1.98% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.31% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.31% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.31% | -6.36% |
Сравнение комиссий CBXJ и CAGE
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CAGE
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CAGE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAGE.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for CAGE.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CAGE is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор