Сравнение CBXA с XBAP
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 14.05% for XBAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 9.67% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 8.89% | 18.27% |
Correlation
The correlation between CBXA and XBAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. XBAP — Ранг доходности на риск
CBXA
XBAP
Сравнение CBXA c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 2.01 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 10.89 | -11.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 59.28 | -60.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и XBAP
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -14.57% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -1.30% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.16% | -27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -1.71% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.24% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и XBAP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.05% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 3.00% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 3.57% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 9.98% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 9.78% | +7.01% |
Сравнение комиссий CBXA и XBAP
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и XBAP
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and XBAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to XBAP (1.05%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 14.05% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.05% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор