Сравнение CBXA с CAIQ
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | 1.74% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBXA and CAIQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBXA
CAIQ
Сравнение CBXA c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 2.58 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и CAIQ
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -9.06% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.44% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -1.71% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 13.98% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.98% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.98% | +3.13% |
Сравнение комиссий CBXA и CAIQ
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и CAIQ
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CAIQ в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and CAIQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 2.49% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор