Сравнение CBXA с BUFP
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -22.76% vs 15.71% for BUFP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.60%.
CBXA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -21.17% | 9.67% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 22.76% |
Correlation
The correlation between CBXA and BUFP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBXA
BUFP
Сравнение CBXA c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.58 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 19.56 | -21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и BUFP
Максимальная просадка CBXA за все время составила -28.98%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.98% | -11.98% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -4.41% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -0.87% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -0.99% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 0.80% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и BUFP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.12% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 5.16% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 6.43% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.47% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.47% | +7.54% |
Сравнение комиссий CBXA и BUFP
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и BUFP
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.50% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and BUFP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.12%) compared to BUFP (2.12%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -28.98% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 15.71% vs -22.76% for CBXA. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 15.71% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.01% for BUFP.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор