Сравнение CBTO с QB
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTO is actively managed, while QB is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 2.62% |
Correlation
The correlation between CBTO and QB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. QB — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение CBTO c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и QB
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -3.47% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -0.22% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -0.42% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 7.03% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 6.91% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 6.91% | +4.97% |
Сравнение комиссий CBTO и QB
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и QB
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and QB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.24% for CBTO.
They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор