Сравнение CBTO с KAPR
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBTO is actively managed, while KAPR is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CBTO and KAPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение CBTO c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и KAPR
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.23%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | -16.91% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -0.37% | -20.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -3.89% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 6.70% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 11.76% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 11.65% | +0.73% |
Сравнение комиссий CBTO и KAPR
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и KAPR
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and KAPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор