Сравнение CBTO с FBUF
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 2.96% |
Correlation
The correlation between CBTO and FBUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение CBTO c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и FBUF
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -11.09% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -0.03% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -1.36% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.19% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 9.62% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 9.62% | +2.26% |
Сравнение комиссий CBTO и FBUF
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и FBUF
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FBUF в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and FBUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.24% for CBTO.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор